Kiến thức

Kiến thức

Hợp Đồng Tương Lai Trái Phiếu Chính Phủ


Điều Khoản Chi Tiết
Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 05 năm
Mã hợp đồng GB05FYYMM
Tài sản cơ sở TPCP kỳ hạn 05 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/ năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/ lần, trả gốc 1 lần khi đáo hạn
Hệ số nhân hợp đồng 10,000 đồng
Quy mô hợp đồng 1 tỷ đồng
Tháng đáo hạn Ba tháng cuối ba quý gần nhất
Bước giá 01 đồng
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ
Giá thanh toán hàng ngày Theo quy định của VSD
Giá thanh toán cuối cùng Là giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng
Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toán Chuyển giao vật chất
Phương thức giao dịch Giờ giao dịch
Khớp lệnh định kỳ mở cửa  08:45 – 09:00
Khớp lệnh liên tục phiên sáng 09:00 – 11:30
Khớp lệnh liên tục phiên chiều 13:00 – 14:30
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 – 14:45
Thỏa thuận 08:45 – 14:45
  • Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.
  • 500 hợp đồng
  • NĐT tổ chức 5,000 Hợp đồng
  • NĐT chuyên nghiệp 10,000 Hợp đồng
  • Khớp lệnh và thỏa thuận
  • ATO, LO, MTL, MOK, MAK
  • Chỉ được phép sửa, huỷ lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong phiên liên tục.
  • Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa và phiên định kỳ đóng cửa
  • Giao dịch thỏa thuận không được phép sửa hoặc hủy bỏ

Áp dụng đối với Hợp đồng tương lai TPCP

Ngày Hoạt Động
Ngày E-1

Khách hàng chứng minh khả năng thanh toán trước 16h:

  • Bên Mua nộp 100% tiền theo mệnh giá
  • Bên Bán nộp 100% Trái phiếu chuyển giao
Ngày E Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày E+2 HSC thông báo đến khách hàng danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao và nghĩa vụ thanh toán tiền vào ngày thanh toán cuối cùng.
Ngày E+3

Ngày thanh toán cuối cùng

  • Bên Mua nộp bổ sung nghĩa vụ thanh toán tiền (nếu có) trước 9h
  • Bên Mua nhận trái phiếu (sau 16h)
  • Bên Bán nhận tiền thanh toán (sau 16h)

* Trường hợp mất khả năng thanh toán:
Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho bên liên quan với số tiền được tính theo công thức sau:

Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng