Mức ký quỹ ban đầu (IM- Initial Margin)

Mức ký quỹ ban đầu là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số vị thế được giao dịch.

Mức ký quỹ ban đầu được xác định như sau:

IM = Tỷ lệ IM x Số lượng hợp đồng x M x Giá

Trong đó:

Tỷ lệ IM do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ, hiện tại HSC áp dụng như sau:                          

HĐTL chỉ số VN30 và VN100: Tỷ lệ IM = 17%

M: Hệ số nhân hợp đồng, mỗi loại sản phẩm sẽ có M khác nhau:

HĐTL chỉ số VN30 và VN100: M = 100,000 đồng

Giá là giá khớp lệnh gần nhất nếu trong phiên giao dịch hoặc là giá thanh toán cuối ngày (DSP) do Trung tâm bù trừ xác định nếu sau giờ giao dịch.

Mức ký quỹ duy trì (MM- Maintenance Margin)

Mức ký quỹ duy trì là số tiền ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng cần phải duy trì đối với số vị thế đang nắm giữ, và được xác định như sau:

MM = Tỷ lệ MM x IM

Trong đó tỷ lệ MM do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Hiện tại HSC áp dụng tỷ lệ MM = 80%

Khi Số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức Ký quỹ duy trì, Khách hàng sẽ nhận được thông báo nộp bổ sung ký quỹ (Margin Call).

Tỷ lệ ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ (R) = (Số dư ký quỹ) / (Mức ký quỹ ban đầu)

Tỷ lệ ký quỹ cho biết mức độ rủi ro của tài khoản khách hàng. 

HSC quy định:

Ký quỹ bổ sung

Là số tiền Khách hàng cần nộp bổ sung vào tài khoản để đưa Số dư ký quỹ về Mức ký quỹ ban đầu, và được xác định như sau:

Ký quỹ bổ sung = Mức ký quỹ ban đầu – Số dư ký quỹ

Thông báo nộp ký quỹ bổ sung

Từ 16:30 ngày T, Khách hàng sẽ nhận thông báo yêu cầu nộp bổ sung ký quỹ qua các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS, email), nếu tài khoản Khách hàng có Số dư Ký Quỹ thấp hơn mức Ký quỹ duy trì.

Xử lý các tài khoản vi phạm ký quỹ

Khách hàng cần nộp Ký quỹ bổ sung vào tài khoản hoặc đóng bớt vị thế để đưa tài khoản tối thiểu về trạng thái Bình thường (Normal) trước 11:30 ngày T+1.

Đến 13:00 ngày T+1, nếu Khách hàng chưa thực hiện, HSC sẽ tiến hành đóng bớt vị thế trên tài khoản của Khách hàng.