Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm
Mã giao dịch
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Tài sản cơ sở
TPCP kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100,000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5.0%/ năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/ lần, trả gốc 1 lần khi đáo hạn
Hệ số nhân hợp đồng
10,000 đồng
Quy mô hợp đồng
1 tỷ đồng
Ngày niêm yết
28/06/2021
Phương thức giao dịch
Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận
Tháng đáo hạn
Ba tháng cuối ba quý gần nhất
Thời gian giao dịch
Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút
Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở
Bước giá
01 đồng
Đơn vị giao dịch
01 hợp đồng
Giá tham chiếu
Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)
Biên độ dao động
± 3% so với giá tham chiếu
Giới hạn lệnh
500 hợp đồng/ lệnh
Giới hạn vị thế
Theo quy định của VSDC:
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức: 10.000 hợp đồng
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân: 3.000 hợp đồng
Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng • Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện
Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ
Ngày thanh toán cuối cùng
Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toán
Chuyển giao tài sản cơ sở
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày
Theo quy định của VSDC
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng
Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng
Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng
Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2,000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5.0%/năm.
Mức ký quỹ
Theo quy định của VSDC
(*) Quy định thanh toán đáo hạn chuyển giao vật chất
Áp dụng đối với Hợp đồng tương lai TPCP
Ngày
Hoạt Động
Ngày E-1
Khách hàng chứng minh khả năng thanh toán trước 16h:
Bên Mua nộp 100% tiền theo mệnh giá
Bên Bán nộp 100% Trái phiếu chuyển giao
Ngày E
Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày E+2
HSC thông báo đến khách hàng danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao và nghĩa vụ thanh toán tiền vào ngày thanh toán cuối cùng
Ngày E+3
Ngày thanh toán cuối cùng
Bên Mua nộp bổ sung nghĩa vụ thanh toán tiền (nếu có) trước 9h
Bên Mua nhận trái phiếu (sau 16h)
Bên Bán nhận tiền thanh toán (sau 16h)
* Trường hợp mất khả năng thanh toán:
Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho bên liên quan với số tiền được tính theo công thức sau:
Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng
